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03.平均トゥルーレンジ ブログトップ

3.平均トゥルーレンジ [03.平均トゥルーレンジ]

◆解説◆

1978年にJ.W.ワイルダーが初めて提唱した概念で、価格が一定期間にどれだけ動いたかというボラティリティを表す指標です。具体的には、以下の3つのうちで値が最大となるものを、その日の「真の値幅」とすることです。
・当日高値?当日安値
・当日高値?前日終値
・前日終値?当日安値
このトゥルー・レンジをn日間の移動平均として表すのが、ATRです。 前日と比べて値動きにギャップがあることを相場用語で「窓」と言いますが、窓を含めて真の値幅を表したもので、ATRが画期的だったのは、ボラティリティを調べるときに、窓(ギャップ)の発生も考慮に入れていることです。

◆使い方◆

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